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Taux de variance résiduel

Mesure la part de la composante résiduelle d'une série temporelle

A
Écrit par Anthony Cabos
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Définition

Le taux de variance résiduel représente la part de la variation d'une série temporelle due aux résidus (ou bruit). Cela correspond à la variance de la composante comparée à la variance de la série temporelle. Elle est rebasée à 100 pour connaitre la proportion de cette composante sur la série temporelle.

Calcul

Taux de variance résiduel = variance du résidu / ( variance de la tendance + variance de la tendance + variance du résidu)

Exemple

Pour un marché qui possèdent les ventes et la décomposition suivante :

On a ainsi un taux de variance résiduel de 37 %.

Terminologie

Le taux de variance tendanciel peut être traduit en anglais par "Residual Variance Ratio".

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